PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSXE.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSXE.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSXE.L торгуется в GBP, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 8.32%.


HSXE.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.90%
6 месяцев
9.81%
С начала года
12.62%
1 год
23.41%
3 года*
15.65%
5 лет*
10 лет*

JRDE.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
5.19%
С начала года
8.32%
1 год
63.58%
3 года*
26.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXE.L и JRDE.L


2026 (YTD)2025202420232022
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)
12.62%24.17%3.60%18.35%-15.14%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
8.32%72.46%2.21%14.40%2.39%

Correlation

The correlation between HSXE.L and JRDE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between HSXE.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HSXE.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSXE.L
Ранг доходности на риск HSXE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXE.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXE.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSXE.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.86

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

5.78

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

19.92

-11.83

HSXE.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXE.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXE.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSXE.L и JRDE.L

Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и JRDE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSXE.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-24.20%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.94%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-12.84%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.68%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.22%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.18%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXE.L и JRDE.L

HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSXE.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.47%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.77%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

38.83%

-25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

22.74%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

22.74%

-3.59%

Сравнение комиссий HSXE.L и JRDE.L

HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXE.L и JRDE.L

Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности JRDE.L в 26.97%


ПозицияTTM2025202420232022
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)
2.53%2.65%2.73%3.93%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
26.97%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, HSXE.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор