PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSXE.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSXE.L с HSPX.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSXE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 18.84%/yr for HSPX.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HSXE.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSXE.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 10.17%.

HSXE.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
9.65%
С начала года
12.89%
1 год
24.05%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
8.33%
С начала года
10.17%
1 год
22.75%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXE.L и HSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)		12.89%24.17%3.60%18.35%-15.14%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.17%9.36%27.32%19.94%-6.26%

Correlation

The correlation between HSXE.L and HSPX.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.56

The correlation between HSXE.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSXE.L:
HSXE.L с HSTE.LHSXE.L с CEUR.LHSXE.L с CMB1.LHSXE.L с FLXD.LHSXE.L с FRXD.LHSXE.L с HDEU.LHSXE.L с HMEF.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с SPYHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HSXE.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXE.L
Ранг доходности на риск HSXE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXE.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXE.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSXE.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.05

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.82

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.16

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

11.28

-2.94

HSXE.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXE.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXE.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSXE.L и HSPX.L

Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSXE.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-44.77%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.16%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-20.76%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.93%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.89%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.01%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXE.L и HSPX.L

HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSXE.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.91%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

7.79%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

11.13%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.30%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

15.35%

+3.81%

Сравнение комиссий HSXE.L и HSPX.L

HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXE.L и HSPX.L

Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности HSPX.L в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.83%0.94%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)		2.53%2.65%2.73%3.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSXE.L and HSPX.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HSXE.L.

HSXE.L is categorized as Europe Equities, while HSPX.L is S&P 500. HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор