PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSWD.L с SPXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWD.L с SPXS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и SPXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.

HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

SPXS.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.95%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.24%
5 лет*
-55.04%
10 лет*
-27.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и SPXS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.95%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%19.65%

Correlation

The correlation between HSWD.L and SPXS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between HSWD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSWD.L:
HSWD.L с FLES.LHSWD.L с HMEF.LHSWD.L с HMUD.LHSWD.L с HMWD.LHSWD.L с HMWO.LHSWD.L с HNSS.LHSWD.L с HSPX.L
Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L

Доходность на риск

HSWD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSWD.LSPXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.99

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.80

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.51

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-1.00

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-1.22

+13.09

HSWD.L vs. SPXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SPXS.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и SPXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и SPXS.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и SPXS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWD.LSPXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-99.07%

+72.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-99.07%

+90.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-99.07%

+82.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-99.07%

+72.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-98.91%

+97.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.69%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

80.82%

-78.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и SPXS.L

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 2.92% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWD.LSPXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.01%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.33%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

99.43%

-87.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

47.12%

-32.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

35.28%

-20.42%

Сравнение комиссий HSWD.L и SPXS.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и SPXS.L

Ни HSWD.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSWD.L and SPXS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while SPXS.L is S&P 500. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.05% for SPXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и SPXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор