PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSWD.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWD.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.

HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и LGUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%

Correlation

The correlation between HSWD.L and LGUS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between HSWD.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSWD.L:
HSWD.L с FLES.LHSWD.L с HMEF.LHSWD.L с HMUD.LHSWD.L с HMWD.LHSWD.L с HMWO.LHSWD.L с HNSS.LHSWD.L с HSPX.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

HSWD.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSWD.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.58

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.39

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.30

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

8.84

+3.03

HSWD.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LGUS.L равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и LGUS.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWD.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-34.26%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.58%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-19.46%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-25.64%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.69%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.29%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и LGUS.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWD.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.15%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.50%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.53%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.52%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

18.10%

-3.24%

Сравнение комиссий HSWD.L и LGUS.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и LGUS.L

Ни HSWD.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSWD.L and LGUS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор