PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSWD.L с HWWA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и HWWA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWD.L торгуется в USD, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSWD.L показывает доходность 12.08%, а HWWA.L немного ниже – 11.85%.


HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*

HWWA.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
9.78%
С начала года
11.85%
1 год
25.97%
3 года*
19.95%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и HWWA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
11.85%25.55%15.84%21.86%-17.71%20.63%21.29%

Correlation

The correlation between HSWD.L and HWWA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.88

The correlation between HSWD.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Доходность на риск

HSWD.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSWD.LHWWA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.92

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

11.94

-0.07

HSWD.L vs. HWWA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWWA.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и HWWA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и HWWA.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HWWA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSWD.LHWWA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-33.33%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.86%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-15.57%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-26.70%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.03%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.33%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.17%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и HWWA.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSWD.LHWWA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.82%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.24%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.33%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.02%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.52%

-0.66%

Сравнение комиссий HSWD.L и HWWA.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и HWWA.L

HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
1.32%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы


HSWD.L and HWWA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSWD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSWD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HWWA.L is Global Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.25% for HWWA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HWWA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор