PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSWD.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWD.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.

HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%27.80%

Correlation

The correlation between HSWD.L and G500.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.88

The correlation between HSWD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с HSWD.L:
HSWD.L с FLES.LHSWD.L с HMEF.LHSWD.L с HMUD.LHSWD.L с HMWD.LHSWD.L с HMWO.LHSWD.L с HNSS.LHSWD.L с HSPX.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

HSWD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSWD.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.30

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.99

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.56

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

5.87

+6.00

HSWD.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа G500.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и G500.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWD.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-39.54%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.56%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-17.75%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-39.54%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.93%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.08%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.35%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и G500.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWD.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.77%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.77%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.07%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

20.38%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.09%

-5.23%

Сравнение комиссий HSWD.L и G500.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и G500.L

Ни HSWD.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSWD.L and G500.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while G500.L is US Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор