Сравнение HSUS.L с HIUS.L
HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds from HSBC - HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSUS.L returned 18.49%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HSUS.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUS.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSUS.L показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
HSUS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUS.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 14.52% | 10.79% | 21.83% | 15.09% | -3.86% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between HSUS.L and HIUS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between HSUS.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUS.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
HSUS.L
HIUS.L
Сравнение HSUS.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSUS.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.60 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 7.20 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.69 | 20.58 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HSUS.L и HIUS.L
Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.92% | -25.20% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -6.86% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -25.20% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.87% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.41% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUS.L и HIUS.L
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 2.97%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUS.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.46% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 10.84% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 14.36% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.67% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.67% | -1.47% |
Сравнение комиссий HSUS.L и HIUS.L
HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUS.L и HIUS.L
Ни HSUS.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSUS.L and HIUS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Their fees differ too: 0.12% for HSUS.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUS.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор