PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTE.L с HMJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTE.L с HMJP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and HMJP.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HMJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -11.82%/yr vs 9.39%/yr for HMJP.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for HMJP.L.

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и HMJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSTE.L торгуется в USD, в то время как HMJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у HMJP.L с доходностью 16.65%.

HSTE.L

1 день
-2.56%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-21.32%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-17.81%
3 года*
4.54%
5 лет*
-11.82%
10 лет*
—

HMJP.L

1 день
0.68%
1 месяц
1.30%
С начала года
16.65%
6 месяцев
16.41%
1 год
34.76%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и HMJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-21.32%24.64%19.65%-8.46%-27.99%-32.88%-86.54%
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		16.65%26.30%7.23%20.03%-17.05%1.17%4.43%

Correlation

The correlation between HSTE.L and HMJP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов HSTE.L и HMJP.L

Секторы
HSTE.L
HMJP.L

Потребительский циклический сектор

39.8%
11.0%

Технологии

31.0%
24.4%

Коммуникационные услуги

27.4%
8.5%

Здравоохранение

1.8%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

18.1%

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

HSTE.L
39.8%
HMJP.L
11.0%

Технологии

HSTE.L
31.0%
HMJP.L
24.4%

Коммуникационные услуги

HSTE.L
27.4%
HMJP.L
8.5%

Здравоохранение

HSTE.L
1.8%
HMJP.L
5.2%

Сырьевые материалы

HSTE.L

-

HMJP.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

HSTE.L

-

HMJP.L
3.3%

Энергетика

HSTE.L

-

HMJP.L
0.8%

Финансовые услуги

HSTE.L

-

HMJP.L
18.1%

Промышленность

HSTE.L

-

HMJP.L
22.8%

Недвижимость

HSTE.L

-

HMJP.L
1.8%

Коммунальные услуги

HSTE.L

-

HMJP.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^HSIHSTE.L с VOOHSTE.L с ^NDXHSTE.L с BRK-B
Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с HPJS.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с DXJA.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с DXJP.L

Доходность на риск

HSTE.L vs. HMJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c HMJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSTE.LHMJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.66

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.38

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.63

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

8.71

-9.69

HSTE.L vs. HMJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HMJP.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и HMJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и HMJP.L

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки HMJP.L в -42.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и HMJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTE.LHMJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-42.30%

-53.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.66%

-13.15%

-21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-14.87%

-20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

-32.62%

-34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.01%

-3.67%

-89.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.80%

-15.76%

-76.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

3.98%

+14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и HMJP.L

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTE.LHMJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.63%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

17.13%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

20.86%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.46%

18.25%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.67%

17.04%

+36.63%

Сравнение комиссий HSTE.L и HMJP.L

HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMJP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и HMJP.L

HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.45%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSTE.L and HMJP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMJP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMJP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.

HSTE.L is categorized as Technology Equities, while HMJP.L is Japan Equities. HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HMJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.19% for HMJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и HMJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор