Сравнение HSTE.L с ETH-USD
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.96%/yr vs -8.23%/yr for ETH-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -15.63%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%.
HSTE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -15.63%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -15.63% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 32.96% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ETH-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
HSTE.L
ETH-USD
Сравнение HSTE.L c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.52 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.89 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ETH-USD
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -94.01% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -67.53% | +36.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -67.53% | +32.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -79.35% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.51% | -65.20% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.79% | -50.89% | -40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 45.49% | -28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ETH-USD
Текущая волатильность для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) составляет 9.98%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 17.20% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 46.29% | -25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 56.08% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 59.55% | -20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 77.88% | -24.09% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ETH-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор