Сравнение HSTC.L с ^HSI
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.37%/yr vs -1.81%/yr for ^HSI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -1.68%.
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -19.39% | -31.98% | 1.62% |
^HSI Hang Seng Index | -1.68% | 18.46% | 20.34% | -18.12% | -5.57% | -13.75% | 0.30% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and ^HSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between HSTC.L and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
HSTC.L
^HSI
Сравнение HSTC.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.67 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.66 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.44 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.12 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и ^HSI
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки ^HSI в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -53.73% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -12.25% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.73% | -24.96% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -44.62% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -20.10% | -32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.05% | -17.21% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 4.87% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и ^HSI
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 5.41% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 14.14% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 18.78% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 25.42% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 22.37% | +15.27% |
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and ^HSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор