PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTC.L с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTC.L с ^HSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Hang Seng Index (^HSI).

HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTC.L и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTC.L и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-13.50%16.17%21.37%-13.38%-19.39%-31.98%1.62%
^HSI
Hang Seng Index		-0.36%18.46%20.34%-18.12%-5.57%-13.75%0.30%
Разные валюты инструментов

HSTC.L торгуется в GBP, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTC.L показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -0.36%.

HSTC.L

1 день
0.77%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-14.95%
3 года*
1.33%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
—

^HSI

1 день
1.86%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-5.07%
1 год
5.53%
3 года*
4.95%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Hang Seng Index

Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с HSTE.LHSTC.L с QQQHSTC.L с BABAHSTC.L с AFTYHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPYHSTC.L с BRK-B
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

HSTC.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTC.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTC.L^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.26

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.47

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.06

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.16

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

0.45

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTC.L vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTC.L на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTC.L и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTC.L^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.13

-0.38

Корреляция

Корреляция между HSTC.L и ^HSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HSTC.L и ^HSI

Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки ^HSI в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTC.L^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-65.18%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.27%

-14.54%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

-50.16%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.29%

-23.71%

-30.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-24.18%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

4.86%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTC.L и ^HSI

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 7.84% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTC.L^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.17%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

14.48%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

22.18%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

25.36%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.87%

22.36%

+15.51%