Сравнение HSTC.L с ^HSI
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.05%/yr vs -2.34%/yr for ^HSI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -4.84%.
HSTC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -18.89%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -4.84%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -13.39% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
^HSI Hang Seng Index | -4.84% | 18.46% | 20.34% | -18.12% | -5.57% | -13.75% | 1.19% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and ^HSI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between HSTC.L and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
HSTC.L
^HSI
Сравнение HSTC.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.00 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.01 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и ^HSI
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ^HSI в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -53.73% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.34% | -17.03% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -24.96% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -42.50% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.30% | -22.67% | -71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -17.36% | -76.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 6.57% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и ^HSI
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.19% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 14.10% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 18.88% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 25.40% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 22.25% | +31.20% |
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and ^HSI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор