Сравнение HSTC.L с ^HSI
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, HSTC.L returned -10.90%/yr vs -3.57%/yr for ^HSI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -7.23%.
HSTC.L
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -19.83%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -19.83% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
^HSI Hang Seng Index | -7.23% | 18.46% | 20.34% | -18.12% | -5.57% | -13.75% | 1.19% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and ^HSI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between HSTC.L and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
HSTC.L
^HSI
Сравнение HSTC.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.05 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.12 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и ^HSI
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ^HSI в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -53.73% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -14.62% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.76% | -24.96% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -44.62% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -24.61% | -70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.58% | -17.29% | -76.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 5.64% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и ^HSI
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.23% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 14.12% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 18.74% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 25.40% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 22.28% | +31.38% |
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and ^HSI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор