PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTC.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTC.L с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTC.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-13.50%16.17%21.37%-13.38%-19.39%-31.98%1.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.23%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.77%
Разные валюты инструментов

HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTC.L показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

HSTC.L

1 день
0.77%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-14.95%
3 года*
1.33%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-12.48%
3 года*
12.98%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с HSTE.LHSTC.L с QQQHSTC.L с ^HSIHSTC.L с BABAHSTC.L с AFTYHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HSTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTC.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.66

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

-0.80

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.73

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

-1.11

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTC.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTC.L на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTC.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTC.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.84

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.58

-0.84

Корреляция

Корреляция между HSTC.L и BRK-B составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-B

Ни HSTC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSTC.L и BRK-B

Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTC.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-53.86%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.27%

-14.95%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.13%

-26.58%

-35.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.29%

-11.36%

-42.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-11.07%

-38.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

8.72%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-B

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTC.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

4.68%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

12.29%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

18.95%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

16.95%

+20.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.87%

19.84%

+18.03%