Сравнение HSTC.L с BRK-B
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HSTC.L returned -10.90%/yr vs 13.00%/yr for BRK-B. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.
HSTC.L
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -19.83%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -15.26%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -19.83% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.66% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HSTC.L
BRK-B
Сравнение HSTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.33 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.70 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и BRK-B
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -37.92% | -58.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -11.88% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.76% | -17.26% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -20.84% | -39.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.73% | -10.78% | -83.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.58% | -7.41% | -86.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 5.54% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-B
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 4.40% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 11.86% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 15.68% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 16.92% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 19.79% | +33.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-B
Ни HSTC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор