Сравнение HSTC.L с BRK-B
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.94%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -13.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.
HSTC.L
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -13.04% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.00% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.00 |
The correlation between HSTC.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HSTC.L
BRK-B
Сравнение HSTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.08 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.17 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.69 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.59 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и BRK-B
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -37.92% | -58.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -11.88% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -17.26% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -20.84% | -39.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.28% | -13.90% | -80.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -7.39% | -86.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 5.52% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-B
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 3.84% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 11.84% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 15.33% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 16.89% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 19.85% | +34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-B
Ни HSTC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор