Сравнение HSTC.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -14.46% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -19.39% | -31.98% | 1.62% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.26% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.77% |
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -14.46%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.
HSTC.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -14.46%
- 6 месяцев
- -29.32%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HSTC.L
BRK-B
Сравнение HSTC.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.67 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.82 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.73 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.12 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.84 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HSTC.L и BRK-B составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-B
Ни HSTC.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и BRK-B
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -53.86% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.32% | -14.95% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.13% | -26.58% | -35.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.79% | -11.57% | -43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -11.07% | -38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 8.75% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-B
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.52% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 12.24% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 18.95% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.85% | 16.94% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.86% | 19.84% | +18.02% |