PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTC.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTC.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTC.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -4.43%.


HSTC.L

1 день
-0.47%
1 месяц
1.80%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-4.10%
3 года*
6.84%
5 лет*
-8.37%
10 лет*

BRK-A

1 день
0.66%
1 месяц
3.58%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-5.47%
1 год
-1.69%
3 года*
10.09%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-10.22%16.17%21.37%-13.38%-19.39%-31.98%1.62%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-4.43%2.95%27.68%9.98%16.37%30.80%-0.61%

Correlation

The correlation between HSTC.L and BRK-A is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.01

The correlation between HSTC.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTC.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTC.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTC.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.14

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-0.31

+0.06

HSTC.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTC.L на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTC.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSTC.LBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.68

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.59

-0.82

Просадки

Сравнение просадок HSTC.L и BRK-A

Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTC.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-36.09%

-33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.97%

-11.98%

-17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.73%

-17.21%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.66%

-20.59%

-40.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.55%

-13.76%

-38.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.05%

-7.34%

-42.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

5.51%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-A

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTC.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

3.87%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

11.58%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

15.01%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.00%

16.98%

+21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

19.35%

+18.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-A

Ни HSTC.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSTC.L and BRK-A have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор