PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTC.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTC.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTC.L показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -0.81%.


HSTC.L

1 день
-2.74%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-19.83%
6 месяцев
-19.26%
1 год
-15.26%
3 года*
3.24%
5 лет*
-10.90%
10 лет*

BRK-A

1 день
-1.50%
1 месяц
3.15%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.09%
1 год
3.99%
3 года*
11.69%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-19.83%16.16%21.32%-13.30%-19.39%-31.98%-90.15%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-0.81%2.95%27.68%9.98%16.37%30.80%-0.66%

Correlation

The correlation between HSTC.L and BRK-A is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTC.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTC.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSTC.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.33

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.72

-1.55

HSTC.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTC.L на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTC.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTC.L и BRK-A

Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTC.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-36.09%

-60.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-11.98%

-21.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.76%

-17.21%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.66%

-20.59%

-40.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.73%

-10.48%

-84.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.58%

-7.36%

-86.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

5.58%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-A

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTC.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

4.43%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

11.62%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

15.31%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

17.00%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

19.28%

+34.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-A

Ни HSTC.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSTC.L and BRK-A have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор