PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTC.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTC.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTC.L показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.35%.


HSTC.L

1 день
-3.61%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-20.00%
С начала года
-16.52%
1 год
-15.64%
3 года*
3.73%
5 лет*
-8.72%
10 лет*

BRK-A

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
-2.35%
1 год
3.40%
3 года*
10.77%
5 лет*
12.51%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-16.52%16.16%21.32%-13.30%-19.39%-31.98%-90.15%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-2.35%2.95%27.68%9.98%16.37%30.80%-0.66%

Correlation

The correlation between HSTC.L and BRK-A is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTC.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTC.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSTC.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.29

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

0.60

-1.38

HSTC.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTC.L на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTC.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTC.L и BRK-A

Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTC.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-36.09%

-60.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.34%

-11.98%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.34%

-17.21%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-20.59%

-35.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.51%

-11.88%

-82.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-7.39%

-86.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

5.69%

+14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-A

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTC.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

4.45%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

12.06%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

15.53%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

17.02%

+21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

19.25%

+34.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-A

Ни HSTC.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSTC.L and BRK-A have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор