Сравнение HSTC.L с BRK-A
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.37%/yr vs 11.54%/yr for BRK-A. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -4.43%.
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -19.39% | -31.98% | 1.62% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.43% | 2.95% | 27.68% | 9.98% | 16.37% | 30.80% | -0.61% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and BRK-A is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between HSTC.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
HSTC.L
BRK-A
Сравнение HSTC.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.14 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.31 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.59 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и BRK-A
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -36.09% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -11.98% | -17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.73% | -17.21% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -20.59% | -40.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -13.76% | -38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.05% | -7.34% | -42.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 5.51% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и BRK-A
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 3.87% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 11.58% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 15.01% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 16.98% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 19.35% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и BRK-A
Ни HSTC.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and BRK-A have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор