PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 16.91% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий HSTAX и VPMAX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

HSTAX
Hartford Stock HLS Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HSTAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.78

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

3.30

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.48

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.76

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

16.16

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.78

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.62

-0.61

Корреляция

Корреляция между HSTAX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и VPMAX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и VPMAX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-48.32%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-13.75%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-25.21%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-32.65%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-8.80%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-6.61%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.20%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и VPMAX

Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.72%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

22.09%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

28.98%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

20.17%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

20.11%

-4.63%