PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSSAX с FRBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSSAX с FRBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).

HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HSSAX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSSAX и FRBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		-10.45%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		0.80%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 3.39% против 9.75% соответственно.

HSSAX

1 день
2.83%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-10.68%
1 год
2.83%
3 года*
15.07%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
3.39%

FRBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.16%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с FGROXHSSAX с FSRBXHSSAX с EFCNXHSSAX с HSPGXHSSAX с RMBKXHSSAX с BTOHSSAX с FIDSX
Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с FLCFRBAX с ICFSXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBXFRBAX с HSFNXFRBAX с FSPCX

Сравнение комиссий HSSAX и FRBAX

HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.

HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund

Доходность на риск

HSSAX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSSAX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSSAXFRBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.73

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.13

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.35

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

3.47

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSSAX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSSAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FRBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSSAX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSSAXFRBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.20

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между HSSAX и FRBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSSAX и FRBAX

HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%0.00%0.00%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.72%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%

Просадки

Сравнение просадок HSSAX и FRBAX

Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и FRBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSSAXFRBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.01%

-67.55%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-14.22%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.01%

-46.15%

-26.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.01%

-52.24%

-20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.51%

-10.30%

-43.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-12.32%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

5.55%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HSSAX и FRBAX

Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSSAXFRBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.88%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

16.34%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

25.54%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

26.64%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

29.30%

-1.14%