PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSSAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSSAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HSSAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSSAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		-10.45%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HSSAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 3.39% против 16.72% соответственно.

HSSAX

1 день
2.83%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-10.68%
1 год
2.83%
3 года*
15.07%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
3.39%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с FGROXHSSAX с FSRBXHSSAX с HSPGXHSSAX с FIDSXHSSAX с FIKBXHSSAX с RMBKXHSSAX с BTO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRXEFCNX с FSPGX

Сравнение комиссий HSSAX и EFCNX

HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.

HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

HSSAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSSAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSSAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.43

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

3.41

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.84

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.87

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

3.10

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSSAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSSAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSSAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSSAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.43

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.50

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между HSSAX и EFCNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSSAX и EFCNX

HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM202520242023202220212020201920182017
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSSAX и EFCNX

Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSSAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.01%

-38.34%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-14.32%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.01%

-38.34%

-34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.01%

-38.34%

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.51%

0.00%

-53.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-8.74%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

7.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HSSAX и EFCNX

Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSSAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

0.00%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

5.20%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

22.14%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

23.15%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

22.85%

+5.31%