Сравнение HSRT с ROSC
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и ROSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам HSRT и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 3.77% | 6.95% | 0.40% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 11.71% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -14.33% |
Correlation
The correlation between HSRT and ROSC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. ROSC — Ранг доходности на риск
HSRT
ROSC
Сравнение HSRT c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и ROSC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и ROSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.56% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.28% | — |
Сравнение комиссий HSRT и ROSC
HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и ROSC
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.87% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and ROSC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.
ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for HSRT.
HSRT is categorized as CLO, while ROSC is Small Cap Blend Equities. HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.34% for ROSC.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и ROSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор