Сравнение HSRT с ROAM
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и ROAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам HSRT и ROAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 3.77% | 6.95% | 0.40% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 26.83% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -5.19% |
Correlation
The correlation between HSRT and ROAM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. ROAM — Ранг доходности на риск
HSRT
ROAM
Сравнение HSRT c ROAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и ROAM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и ROAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.87% | — |
Сравнение комиссий HSRT и ROAM
HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и ROAM
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.50% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and ROAM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.
ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for HSRT.
HSRT is categorized as CLO, while ROAM is Emerging Markets Equities. HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.44% for ROAM.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и ROAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор