Сравнение HSPX.L с SPXS.L
HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPX.L returned 14.51%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 8.99%, а SPXS.L немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.51% против -27.66% соответственно.
HSPX.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.51%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам HSPX.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | -9.10% | 30.95% | 13.89% | 26.37% | 0.09% | 10.81% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between HSPX.L and SPXS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.93 |
The correlation between HSPX.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPX.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HSPX.L
SPXS.L
Сравнение HSPX.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSPX.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -1.00 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | -1.22 | +10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и SPXS.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPX.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -99.07% | +54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -99.07% | +91.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -99.07% | +78.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -99.07% | +78.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -99.07% | +73.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -98.93% | +96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -7.36% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 80.83% | -78.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и SPXS.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.99%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPX.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.34% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 99.46% | -88.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 46.94% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 35.32% | -19.97% |
Сравнение комиссий HSPX.L и SPXS.L
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и SPXS.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HSPX.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for HSPX.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор