PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSPX.L с HIWS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и HIWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HIWS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIWS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у HIWS.L с доходностью 21.23%.


HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
29.12%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

HIWS.L

1 день
-0.28%
1 месяц
11.29%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.33%
1 год
40.60%
3 года*
17.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и HIWS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
10.50%9.36%27.32%19.94%-4.16%
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
21.23%13.05%8.10%19.20%-3.08%

Correlation

The correlation between HSPX.L and HIWS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.87

The correlation between HSPX.L and HIWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HSPX.L vs. HIWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c HIWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSPX.LHIWS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

5.52

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

19.89

-5.08

HSPX.L vs. HIWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIWS.L равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и HIWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSPX.LHIWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.21

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и HIWS.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки HIWS.L в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HIWS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSPX.LHIWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-21.14%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.33%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.14%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.28%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.78%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.04%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и HIWS.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSPX.LHIWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.48%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

10.08%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

13.06%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.72%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.72%

+1.75%

Сравнение комиссий HSPX.L и HIWS.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIWS.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и HIWS.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы


HSPX.L and HIWS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HIWS.L.

HSPX.L is categorized as S&P 500, while HIWS.L is Global Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.30% for HIWS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HIWS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор