PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%5.52%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий HSPGX и CTSIX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.07

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.65

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

13.94

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между HSPGX и CTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и CTSIX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и CTSIX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-50.83%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.38%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-50.60%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-7.48%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-21.12%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.24%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и CTSIX

Текущая волатильность для Emerald Growth Fund (HSPGX) составляет 11.36%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

13.35%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

21.82%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

29.67%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

27.87%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

29.76%

-4.78%