Сравнение HSNIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HSNIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSNIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | -1.37% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -10.99% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
HSNIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 4.50%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSNIX и VMSAX
HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
HSNIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
HSNIX
VMSAX
Сравнение HSNIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSNIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.05 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.33 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.08 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.12 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 1.87 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSNIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.05 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.06 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между HSNIX и VMSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSNIX и VMSAX
Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.33% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSNIX и VMSAX
Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSNIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -54.84% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -54.84% | +51.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.60% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.20% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.50% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSNIX и VMSAX
The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSNIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.30% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 112.83% | -110.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 133.33% | -129.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 65.62% | -60.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 65.62% | -61.03% |