PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSNIX с TOTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both funds - HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford, while TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, HSNIX returned 4.48%/yr vs 1.64%/yr for TOTL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSNIX charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции HSNIX превзошли акции TOTL по среднегодовой доходности: 4.48% против 1.64% соответственно.

HSNIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.39%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.48%

TOTL

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.78%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSNIX и TOTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		1.20%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.36%7.68%3.15%5.55%-11.59%-1.00%3.56%6.93%0.76%3.55%

Correlation

The correlation between HSNIX and TOTL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2015 г.

0.60

Over the past year, HSNIX and TOTL have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VMSIX
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ

Доходность на риск

HSNIX vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXTOTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.40

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.07

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.58

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

4.88

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXTOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.40

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.38

+0.58

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и TOTL

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и TOTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSNIXTOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-16.48%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.04%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.13%

-6.60%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-16.48%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-16.48%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.99%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.13%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.98%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и TOTL

The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеют волатильность 1.21% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSNIXTOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.16%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.45%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.44%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

5.59%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

4.78%

-0.18%

Сравнение комиссий HSNIX и TOTL

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и TOTL

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности TOTL в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.21%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

HSNIX and TOTL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSNIX has higher volatility (1.21%) compared to TOTL (1.16%). In terms of maximum drawdown, HSNIX dropped -23.39% vs TOTL's -16.48%.

HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSNIX и TOTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор