PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%5.41%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий HSNIX и PYLD

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.47

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.91

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

7.76

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.01

-1.08

Корреляция

Корреляция между HSNIX и PYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и PYLD

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что сопоставимо с доходностью PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и PYLD

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-4.52%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.25%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.98%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.64%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.80%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и PYLD

The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.64% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.66%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.13%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.44%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

4.00%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.00%

+0.59%