Сравнение HSJP.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

HSJP.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSJP.L и GLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD	5.91%	18.24%	13.93%	13.26%	-5.31%	4.55%	14.34%
GLD SPDR Gold Shares	12.30%	52.02%	28.87%	7.06%	11.03%	-3.24%	4.67%

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.

HSJP.L

1 день: 4.34%

1 месяц: -3.06%

С начала года: 5.91%

6 месяцев: 12.95%

1 год: 25.04%

3 года*: 15.82%

5 лет*: 9.49%

10 лет*: —

GLD

1 день: 0.00%

1 месяц: -10.97%

С начала года: 10.64%

6 месяцев: 23.20%

1 год: 46.23%

3 года*: 29.88%

5 лет*: 22.68%

10 лет*: 14.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Название символа

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с HSJP.L:

HSJP.L с XDEQ.L HSJP.L с PRIJ.L HSJP.L с 500P.L HSJP.L с VUKG.L HSJP.L с DXJA.L HSJP.L с IUHC.L HSJP.L с JRIE.L

Часто сравнивают с GLD:

GLD с IAU GLD с SPY GLD с SLV GLD с GOLD GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SGOL

Сравнение комиссий HSJP.L и GLD

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD

SPDR Gold Shares

HSJP.L

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

HSJP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSJP.L	GLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	1.79	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	2.24	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.34	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	2.58	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.74	9.79	-2.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSJP.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSJP.L	GLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	1.79	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	1.38	-0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.91	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.70	-0.02

Корреляция

Корреляция между HSJP.L и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и GLD

Ни HSJP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и GLD

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSJP.L	GLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.22%	-45.56%	+29.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.15%	-19.21%	+7.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.22%	-21.03%	+4.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.76%	-11.71%	+4.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.63%	-16.17%	+11.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	5.25%	-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и GLD

Текущая волатильность для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) составляет 8.46%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSJP.L	GLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.46%	10.65%	-2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.08%	23.23%	-8.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.54%	25.89%	-6.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.91%	16.53%	-0.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.84%	16.23%	-0.39%

Сравнение HSJP.L с GLD

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и GLD

Сравнение доходности по годам HSJP.L и GLD

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HSJP.L

GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSJP.L и GLD

Доходность на риск

HSJP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

HSJP.L

GLD

Сравнение HSJP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSJP.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и GLD

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и GLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и GLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)