Сравнение HSJP.L с 500P.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L).
HSJP.L и 500P.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. 500P.L - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSJP.L и 500P.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSJP.L и 500P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5.91% | 18.24% | 13.93% | 13.26% | -5.31% | 4.55% | 20.12% |
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | -6.34% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HSJP.L показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у 500P.L с доходностью -6.34%.
HSJP.L
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
500P.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSJP.L и 500P.L
HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 500P.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HSJP.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск
HSJP.L
500P.L
Сравнение HSJP.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSJP.L | 500P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.90 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.83 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 2.70 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSJP.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HSJP.L и 500P.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJP.L и 500P.L
Ни HSJP.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HSJP.L и 500P.L
Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки 500P.L в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и 500P.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSJP.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.22% | -20.32% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.81% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -20.32% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -8.52% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.23% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.32% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJP.L и 500P.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSJP.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 3.78% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 8.28% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 15.35% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.91% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.18% | +0.66% |