Сравнение HSJP.L с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L).
HSJP.L и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSJP.L и IUHC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSJP.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 5.91% | 18.24% | 13.93% | 13.26% | -5.31% | 4.55% | 14.34% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -3.00% | 6.50% | 3.95% | -3.36% | 8.95% | 28.79% | 1.33% |
Разные валюты инструментов
HSJP.L торгуется в GBP, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJP.L показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -3.00%.
HSJP.L
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSJP.L и IUHC.L
HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HSJP.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
HSJP.L
IUHC.L
Сравнение HSJP.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSJP.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.05 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.19 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.18 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 0.35 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSJP.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.05 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HSJP.L и IUHC.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJP.L и IUHC.L
Ни HSJP.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HSJP.L и IUHC.L
Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и IUHC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSJP.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.22% | -27.44% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.72% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -17.63% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -7.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.86% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.93% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJP.L и IUHC.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSJP.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.06% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.38% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 17.46% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.96% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.55% | -0.71% |