PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSJP.L с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSJP.L и IUHC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
5.91%18.24%13.93%13.26%-5.31%4.55%14.34%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-3.00%6.50%3.95%-3.36%8.95%28.79%1.33%
Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -3.00%.


HSJP.L

1 день
4.34%
1 месяц
-3.06%
С начала года
5.91%
6 месяцев
12.95%
1 год
25.04%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.49%
10 лет*

IUHC.L

1 день
1.56%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
6.71%
1 год
0.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
7.13%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий HSJP.L и IUHC.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HSJP.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSJP.LIUHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.05

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.19

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.18

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

0.35

+7.39

HSJP.L vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа IUHC.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSJP.LIUHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.05

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.61

+0.08

Корреляция

Корреляция между HSJP.L и IUHC.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и IUHC.L

Ни HSJP.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и IUHC.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и IUHC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HSJP.LIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.22%

-27.44%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.72%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-17.63%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.00%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.86%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.93%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и IUHC.L

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSJP.LIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.06%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.38%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.46%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.96%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.55%

-0.71%