Сравнение HSJD.L с IJPD.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while IJPD.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 21.11%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и IJPD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 18.28%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
IJPD.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам HSJD.L и IJPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -15.38% | 3.24% | 22.05% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.28% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 14.25% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and IJPD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between HSJD.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
IJPD.L
Сравнение HSJD.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | IJPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.95 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 16.11 | -9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и IJPD.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, примерно равная максимальной просадке IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и IJPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -31.09% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -9.32% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -21.80% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -21.80% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.31% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.71% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.87% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и IJPD.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.81% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 16.69% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 20.90% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.00% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.66% | -0.73% |
Сравнение комиссий HSJD.L и IJPD.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и IJPD.L
Ни HSJD.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSJD.L and IJPD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while IJPD.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.64% for IJPD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и IJPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор