PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSJD.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSJD.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 18.28%.


HSJD.L

1 день
-1.97%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
4.44%
С начала года
10.85%
1 год
30.66%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.13%
10 лет*

IJPD.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
10.41%
С начала года
18.28%
1 год
46.30%
3 года*
26.92%
5 лет*
21.11%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJD.L и IJPD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJD.L
HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
10.85%26.99%12.16%19.62%-15.38%3.24%22.05%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
18.28%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%14.25%

Correlation

The correlation between HSJD.L and IJPD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between HSJD.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

HSJD.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSJD.L
Ранг доходности на риск HSJD.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJD.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJD.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJD.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSJD.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.95

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

16.11

-9.69

HSJD.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJD.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJD.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSJD.L и IJPD.L

Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, примерно равная максимальной просадке IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и IJPD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSJD.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.50%

-31.09%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-9.32%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-21.80%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-21.80%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-6.31%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.71%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.87%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJD.L и IJPD.L

Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSJD.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.81%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

16.69%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

20.90%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

19.00%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

18.66%

-0.73%

Сравнение комиссий HSJD.L и IJPD.L

HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJD.L и IJPD.L

Ни HSJD.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSJD.L and IJPD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSJD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSJD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while IJPD.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор