Сравнение HSJD.L с HMWO.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 11.51%/yr for HMWO.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJD.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.04%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам HSJD.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -15.38% | 3.24% | 22.05% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.04% | 21.13% | 19.15% | 24.02% | -18.25% | 22.86% | 22.28% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and HMWO.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between HSJD.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
HMWO.L
Сравнение HSJD.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.34 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.94 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и HMWO.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -45.90% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -8.60% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -17.71% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -26.71% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.49% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.94% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.02% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и HMWO.L
HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.99% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 9.16% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 11.77% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.32% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 15.56% | +2.37% |
Сравнение комиссий HSJD.L и HMWO.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и HMWO.L
HSJD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSJD.L and HMWO.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSJD.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while HMWO.L is Global Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while HMWO.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор