Сравнение HSJD.L с HNSS.L
HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSJD.L returned 17.78%/yr vs 53.97%/yr for HNSS.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJD.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJD.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 76.27%.
HSJD.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- 55.60%
- С начала года
- 76.27%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSJD.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSJD.L HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.85% | 26.99% | 12.16% | 19.62% | -12.64% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 76.27% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between HSJD.L and HNSS.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJD.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HSJD.L
HNSS.L
Сравнение HSJD.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJD.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.33 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 11.28 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJD.L и HNSS.L
Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -51.82% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -30.87% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -37.48% | +23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -17.36% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -18.91% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 11.84% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJD.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 17.77% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 32.68% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 57.62% | -36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 41.07% | -22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 41.07% | -23.14% |
Сравнение комиссий HSJD.L и HNSS.L
HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJD.L и HNSS.L
Ни HSJD.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSJD.L and HNSS.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while HNSS.L is Semiconductors. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор