Коэффициент Сортино HSJD.L равен 2.11, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.11 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино HSJD.L
HSJD.L опережает 58.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция HSJD.L на рынке
График показывает коэффициент Сортино HSJD.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.07 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.07 до 2.55
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.55 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 13.96+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.91 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) с другими ETF в категории Japan Large-Cap Equity, ESG Screened Equity, Large-Cap Value за несколько временных периодов, показывая, как доходность HSJD.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| GINC.L | First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.67 | |||
| HDIQ.L | iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 3.39 | |||
| HSWD.L | HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 3.15 | |||
| HSUD.L | HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 3.05 | |||
| HSEU.L | HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 2.57 | |||
| HSXD.L | HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 2.49 | |||
| HSJD.L | HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 2.11 | |||
| HSEM.L | HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 1.80 | |||
| HPJP.L | HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 1.69 | |||
| HIDD.L | HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | -1.67 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино HSJD.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HSJD.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
HSJD.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель