Сравнение HSGFX с LSEIX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -3.17%/yr vs 7.44%/yr for LSEIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и LSEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям LSEIX по среднегодовой доходности: -3.17% против 7.44% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- -4.74%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -3.17%
LSEIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам HSGFX и LSEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -10.54% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 7.90% | 12.02% | 17.36% | 15.70% | -9.95% | 14.67% | 8.13% | 5.28% | -6.10% | 13.39% |
Correlation
The correlation between HSGFX and LSEIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | -0.59 |
The correlation between HSGFX and LSEIX shifts across timeframes, from -0.68 (5 years) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск
HSGFX
LSEIX
Сравнение HSGFX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | LSEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 5.73 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 22.48 | -24.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и LSEIX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и LSEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -19.92% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -3.90% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -13.63% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -13.63% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -19.92% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | -0.27% | -57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -4.03% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 0.99% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и LSEIX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | LSEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 2.40% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 5.69% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 8.76% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 10.92% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 10.68% | +0.15% |
Сравнение комиссий HSGFX и LSEIX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и LSEIX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.60% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
LSEIX Persimmon Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 3.49% | 6.18% | 0.00% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and LSEIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to LSEIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs LSEIX's -19.92%.
LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и LSEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор