PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с LSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с LSEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and LSEIX (Persimmon Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 7.08%/yr for LSEIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.91%/yr for LSEIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и LSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у LSEIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям LSEIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 7.08% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

LSEIX

1 день
0.11%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.22%
1 год
20.30%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.63%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и LSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		6.29%12.02%17.36%15.70%-9.95%14.67%8.13%5.28%-6.10%13.39%

Correlation

The correlation between HSGFX and LSEIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.59

The correlation between HSGFX and LSEIX shifts across timeframes, from -0.68 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Persimmon Long/Short Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с LSEIX:
LSEIX с WTLSLSEIX с ABRSXLSEIX с BPLEXLSEIX с SPEDXLSEIX с WPOPXLSEIX с ASILXLSEIX с BDMIX

Доходность на риск

HSGFX vs. LSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
LSEIX
Ранг доходности на риск LSEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c LSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Persimmon Long/Short Fund (LSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXLSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.42

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.33

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.45

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.36

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

20.94

-22.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. LSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа LSEIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и LSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXLSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.42

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.89

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.63

-0.62

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и LSEIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки LSEIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и LSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXLSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-19.92%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-3.90%

-15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-13.63%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-13.63%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-19.92%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

0.00%

-57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-4.05%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.00%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и LSEIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Persimmon Long/Short Fund (LSEIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXLSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

0.87%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

5.61%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

8.67%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.89%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

10.66%

+0.04%

Сравнение комиссий HSGFX и LSEIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии LSEIX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и LSEIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как LSEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
LSEIX
Persimmon Long/Short Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%3.49%6.18%0.00%4.88%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and LSEIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to LSEIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs LSEIX's -19.92%.

LSEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и LSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор