Сравнение HSGFX с JAKRX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Over the past year, HSGFX returned -18.01% vs 26.01% for JAKRX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 12.80%.
HSGFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- -2.84%
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.61% | -12.32% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 17.04% |
Correlation
The correlation between HSGFX and JAKRX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
HSGFX
JAKRX
Сравнение HSGFX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.72 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.14 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 18.09 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 3.58 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 3.97 | -3.96 |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и JAKRX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -5.16% | -55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -5.16% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -0.66% | -55.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -0.80% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 1.46% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и JAKRX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.41% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 5.86% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 7.43% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 7.29% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 7.29% | +3.42% |
Сравнение комиссий HSGFX и JAKRX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и JAKRX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JAKRX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and JAKRX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs JAKRX's -5.16%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор