PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с BDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 8.41%/yr for BDMIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: -2.84% против 8.41% соответственно.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Correlation

The correlation between HSGFX and BDMIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.05

The correlation between HSGFX and BDMIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

HSGFX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
3.23

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
4.82

-7.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.62

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.23

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

17.67

-19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

3.23

-4.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.99

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

1.45

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.24

-1.23

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и BDMIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-11.89%

-48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-3.54%

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-4.07%

-20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-6.15%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-9.44%

-23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

0.00%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-2.68%

-24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

1.25%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и BDMIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.83%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

4.45%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

6.82%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

6.52%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

5.81%

+4.90%

Сравнение комиссий HSGFX и BDMIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и BDMIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and BDMIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор