PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с ADOIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -3.17%/yr vs 10.24%/yr for ADOIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ADOIX по среднегодовой доходности: -3.17% против 10.24% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-18.37%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-3.17%

ADOIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.17%
1 год
24.76%
3 года*
27.31%
5 лет*
11.45%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-10.54%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		14.62%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%

Correlation

The correlation between HSGFX and ADOIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.56

The correlation between HSGFX and ADOIX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с WRAIXADOIX с JAKRXADOIX с NLSIXADOIX с KCEIXADOIX с SNOIX

Доходность на риск

HSGFX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.87

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.55

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.84

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

7.68

-9.69

HSGFX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа ADOIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ADOIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-21.99%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-9.15%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-14.75%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-21.61%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-21.99%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

0.00%

-57.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-6.00%

-20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

3.38%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ADOIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеют волатильность 5.62% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.86%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.02%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.91%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

16.73%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

14.00%

-3.17%

Сравнение комиссий HSGFX и ADOIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и ADOIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ADOIX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.50%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.60%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ADOIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (5.86%) compared to HSGFX (5.62%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ADOIX's -21.99%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор