Сравнение HSGFX с ADOIX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 9.95%/yr for ADOIX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и ADOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ADOIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 9.95% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -2.97%
ADOIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам HSGFX и ADOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.84% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 13.72% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 17.86% |
Correlation
The correlation between HSGFX and ADOIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.56 |
The correlation between HSGFX and ADOIX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск
HSGFX
ADOIX
Сравнение HSGFX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | ADOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.37 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.01 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 8.25 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.77 | 2.14 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.70 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.72 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.70 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и ADOIX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ADOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -21.99% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -9.15% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -14.75% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -21.61% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -21.99% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | 0.00% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -6.02% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 3.34% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и ADOIX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеют волатильность 3.89% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.04% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.92% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 12.88% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 16.55% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 13.90% | -3.20% |
Сравнение комиссий HSGFX и ADOIX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ADOIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и ADOIX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ADOIX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.52% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.58% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and ADOIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to HSGFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ADOIX's -21.99%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ADOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор