Сравнение HSFNX с FRBAX
HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, HSFNX returned 10.00%/yr vs 10.69%/yr for FRBAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSFNX charges 1.58%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и FRBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.69% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 10.00%
FRBAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам HSFNX и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 15.61% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 18.75% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Correlation
The correlation between HSFNX and FRBAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.88 |
The correlation between HSFNX and FRBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSFNX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
HSFNX
FRBAX
Сравнение HSFNX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSFNX | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.00 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.30 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и FRBAX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и FRBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSFNX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -67.55% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.22% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -25.26% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -46.15% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -52.24% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.23% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -12.25% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.36% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и FRBAX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеют волатильность 5.45% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSFNX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.24% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 15.02% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 21.26% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 26.39% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 29.24% | +0.05% |
Сравнение комиссий HSFNX и FRBAX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и FRBAX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FRBAX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.17% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 9.51% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HSFNX and FRBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HSFNX has higher volatility (5.45%) compared to FRBAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, HSFNX dropped -70.18% vs FRBAX's -67.55%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSFNX и FRBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор