Сравнение HSFNX с FRBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и FRBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FRBAX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.75% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и FRBAX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.
Доходность на риск
HSFNX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
HSFNX
FRBAX
Сравнение HSFNX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.47 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и FRBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и FRBAX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FRBAX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и FRBAX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, примерно равная максимальной просадке FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и FRBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -67.55% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.22% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -46.15% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -52.24% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -10.30% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -12.32% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.55% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и FRBAX
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеют волатильность 5.09% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.88% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 16.34% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 25.54% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 26.64% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 29.30% | -0.01% |