PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.29%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, HSDAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HSDAX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 2.55% против 14.78% соответственно.

HSDAX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.55%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DBLSXHSDAX с DFAIXHSDAX с DFCFXHSDAX с DFEQX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX

Сравнение комиссий HSDAX и HGOYX

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HGOYX в 0.84%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HSDAX
Hartford Short Duration Fund

Доходность на риск

HSDAX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.68

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.10

1.12

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.15

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

0.91

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

3.10

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSDAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HGOYX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSDAX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.68

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.25

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.63

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.52

+0.77

Корреляция

Корреляция между HSDAX и HGOYX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и HGOYX

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и HGOYX

Максимальная просадка HSDAX за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDAX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-58.04%

+47.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-17.70%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-44.98%

+37.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

-44.98%

+34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-13.87%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-11.47%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

5.19%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и HGOYX

Текущая волатильность для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) составляет 0.58%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

8.31%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

14.82%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

24.05%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

25.14%

-22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

23.37%

-21.12%