Сравнение HSBH с SAPH
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - HSBH is a Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. HSBH is passively managed, while SAPH is actively managed. Over the past year, HSBH returned 64.84% vs -44.18% for SAPH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBH и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 30.58% | 39.95% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -4.75% |
Correlation
The correlation between HSBH and SAPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. SAPH — Ранг доходности на риск
HSBH
SAPH
Сравнение HSBH c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.76 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.91 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | -1.45 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и SAPH
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -51.14% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -48.85% | +34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.22% | +47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -22.55% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 30.53% | -26.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и SAPH
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) составляет 4.98%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что HSBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 11.43% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 31.75% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 35.26% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 34.18% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 34.18% | -11.57% |
Сравнение комиссий HSBH и SAPH
И HSBH, и SAPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и SAPH
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM |
|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and SAPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to HSBH (4.98%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs SAPH's -51.14%.
On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs -44.18% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH and SAPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.27% for HSBH.
HSBH is categorized as Financials Equities, while SAPH is Actively Managed.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор