PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBH с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с FBCG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - HSBH is a Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. HSBH is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past year, HSBH returned 70.78% vs 35.82% for FBCG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 13.26%.

HSBH

1 день
0.43%
1 месяц
5.08%
С начала года
26.20%
6 месяцев
26.38%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-0.97%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.26%
6 месяцев
12.97%
1 год
35.82%
3 года*
28.79%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и FBCG

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.20%39.95%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		13.26%46.90%

Correlation

The correlation between HSBH and FBCG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов HSBH и FBCG

Секторы
HSBH
FBCG

Финансовые услуги

97.4%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

48.9%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

HSBH

-

FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

HSBH

-

FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

FBCG
1.3%

Энергетика

HSBH

-

FBCG
0.4%

Здравоохранение

HSBH

-

FBCG
5.6%

Промышленность

HSBH

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

HSBH

-

FBCG
0.6%

Технологии

HSBH

-

FBCG
48.9%

Коммунальные услуги

HSBH

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с GSIBHSBH с IXGHSBH с GABFHSBH с STHHHSBH с IYF
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

HSBH vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.83

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.46

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

2.37

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

8.97

+7.76

HSBH vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и FBCG

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-43.56%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-15.17%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.04%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-11.42%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и FBCG

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.75%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

15.30%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

19.67%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

25.97%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.78%

-2.84%

Сравнение комиссий HSBH и FBCG

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и FBCG

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and FBCG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.70%) compared to FBCG (7.75%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, HSBH leads with 70.78% vs 35.82% for FBCG. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 70.78% return vs 35.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

HSBH has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.04% for FBCG.

HSBH is categorized as Financials Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ADRhedged and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.59% for FBCG.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор