PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSBH с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с DFNL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. HSBH is passively managed, while DFNL is actively managed. Over the past year, HSBH returned 64.84% vs 21.82% for DFNL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью 6.75%.

HSBH

1 день
0.45%
1 месяц
5.88%
6 месяцев
23.44%
С начала года
30.58%
1 год
64.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNL

1 день
0.70%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
6.61%
С начала года
6.75%
1 год
21.82%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и DFNL

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		30.58%39.95%
DFNL
Davis Select Financial ETF		6.75%31.78%

Correlation

The correlation between HSBH and DFNL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between HSBH and DFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSBH и DFNL

Секторы
HSBH
DFNL

Финансовые услуги

97.4%
93.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
DFNL
93.1%

Сырьевые материалы

HSBH

-

DFNL

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

DFNL

-

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

DFNL
1.0%

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

DFNL

-

Энергетика

HSBH

-

DFNL

-

Здравоохранение

HSBH

-

DFNL

-

Промышленность

HSBH

-

DFNL
2.7%

Недвижимость

HSBH

-

DFNL

-

Технологии

HSBH

-

DFNL
3.3%

Коммунальные услуги

HSBH

-

DFNL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Davis Select Financial ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с IXGHSBH с BIZDHSBH с FTXOHSBH с KBWBHSBH с XLFHSBH с IYF
Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с XLFDFNL с FTXODFNL с BPAYDFNL с EUFNDFNL с SPMO

Доходность на риск

HSBH vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHDFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.49

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.08

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.69

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

4.79

+11.13

HSBH vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа DFNL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и DFNL

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и DFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-44.51%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.94%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-7.60%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.57%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и DFNL

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Davis Select Financial ETF (DFNL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HSBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.72%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

11.45%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

14.74%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

19.20%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.53%

+0.08%

Сравнение комиссий HSBH и DFNL

HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и DFNL

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DFNL в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.28%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and DFNL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (4.98%) compared to DFNL (3.72%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs DFNL's -44.51%.

On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs 21.82% for DFNL. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs 21.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.28% for DFNL.

They also come from different issuers: ADRhedged and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.64% for DFNL.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и DFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор