PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBH с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с CHPS

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - HSBH is a Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 70.78% vs 231.91% for CHPS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 26.20%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 127.70%.

HSBH

1 день
0.43%
1 месяц
5.08%
С начала года
26.20%
6 месяцев
26.38%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.67%
1 месяц
25.08%
С начала года
127.70%
6 месяцев
129.64%
1 год
231.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и CHPS

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.20%39.95%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		127.70%92.81%

Correlation

The correlation between HSBH and CHPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов HSBH и CHPS

Секторы
HSBH
CHPS

Финансовые услуги

97.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

HSBH

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

HSBH

-

CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

CHPS
0.0%

Энергетика

HSBH

-

CHPS
0.6%

Здравоохранение

HSBH

-

CHPS

-

Промышленность

HSBH

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

HSBH

-

CHPS

-

Технологии

HSBH

-

CHPS
99.6%

Коммунальные услуги

HSBH

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с GSIBHSBH с IXGHSBH с GABFHSBH с STHHHSBH с IYF
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

HSBH vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
6.03

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
5.43

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

13.35

-8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

49.59

-32.86

HSBH vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и CHPS

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-39.44%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-17.50%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-9.08%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и CHPS

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) составляет 8.70%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что HSBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

20.16%

-11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

32.86%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

38.78%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

35.16%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

35.16%

-12.22%

Сравнение комиссий HSBH и CHPS

HSBH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и CHPS

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CHPS в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.29%0.68%1.75%0.36%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and CHPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (20.16%) compared to HSBH (8.70%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 231.91% vs 70.78% for HSBH. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 231.91% return vs 70.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.

HSBH has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.29% for CHPS.

HSBH is categorized as Financials Equities, while CHPS is Semiconductors. HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор