PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с HAF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAV.TO с HAF.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and HAF.TO (Global X Active Global Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while HAF.TO is a Global Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSAV.TO returned 3.18%/yr vs 2.59%/yr for HAF.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for HAF.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и HAF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у HAF.TO с доходностью 2.84%.

HSAV.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.44%
3 года*
3.46%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

HAF.TO

1 день
0.14%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.13%
1 год
3.15%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и HAF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.94%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.71%
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		2.84%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%1.83%

Correlation

The correlation between HSAV.TO and HAF.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г.

0.01

The correlation between HSAV.TO and HAF.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X Active Global Fixed Income ETF

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с HXS.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XSH.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с TGFI.TO

Доходность на риск

HSAV.TO vs. HAF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c HAF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSAV.TOHAF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.46

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.70

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

0.82

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

1.82

+9.12

HSAV.TO vs. HAF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа HAF.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и HAF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и HAF.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки HAF.TO в -30.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и HAF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAV.TOHAF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-30.65%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.87%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-3.94%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

-12.13%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.28%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-10.04%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.73%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и HAF.TO

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.35%, в то время как у Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAV.TOHAF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.76%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

4.81%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

6.86%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

7.27%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

11.11%

-9.54%

Сравнение комиссий HSAV.TO и HAF.TO

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HAF.TO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и HAF.TO

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		4.96%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSAV.TO and HAF.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for HAF.TO.

HSAV.TO is categorized as Money Market, while HAF.TO is Global Bonds. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.59% for HAF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и HAF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор