Сравнение HSAFX с ASTIX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.75%/yr vs 6.61%/yr for ASTIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и ASTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у ASTIX с доходностью 8.46%.
HSAFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
ASTIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам HSAFX и ASTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.90% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 8.46% | 10.19% | 10.64% | 9.79% | -11.50% | 14.42% | 2.42% | 5.24% |
Correlation
The correlation between HSAFX and ASTIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск
HSAFX
ASTIX
Сравнение HSAFX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | ASTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.75 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 9.23 | -9.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 44.17 | -44.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 3.61 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и ASTIX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и ASTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -22.48% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.48% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -10.89% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | -14.55% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -0.07% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.09% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.26% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и ASTIX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.70%, в то время как у Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.96% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 5.06% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 6.33% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 8.62% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 10.30% | -5.18% |
Сравнение комиссий HSAFX и ASTIX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и ASTIX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ASTIX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.91% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.80% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and ASTIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTIX has higher volatility (1.96%) compared to HSAFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs ASTIX's -22.48%.
ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и ASTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор