PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с GSIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSMX с GSIKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) and GSIKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund) are both mutual funds - HRSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hood River Capital Management, while GSIKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, HRSMX returned 21.05%/yr vs 11.86%/yr for GSIKX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRSMX charges 1.09%/yr vs 0.85%/yr for GSIKX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и GSIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у GSIKX с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции GSIKX по среднегодовой доходности: 21.05% против 11.86% соответственно.

HRSMX

1 день
0.34%
1 месяц
3.33%
С начала года
37.89%
6 месяцев
34.28%
1 год
76.99%
3 года*
36.34%
5 лет*
15.90%
10 лет*
21.05%

GSIKX

1 день
0.16%
1 месяц
2.68%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.06%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSMX и GSIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		37.89%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		12.53%34.30%8.81%17.60%-7.93%13.66%2.59%26.92%-12.12%26.53%

Correlation

The correlation between HRSMX and GSIKX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.65

The correlation between HRSMX and GSIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Goldman Sachs International Equity Income Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX
Часто сравнивают с GSIKX:
GSIKX с VOOGSIKX с FSGGXGSIKX с GSAKXGSIKX с GSIMXGSIKX с GICIXGSIKX с GSPKXGSIKX с PTSIX

Доходность на риск

HRSMX vs. GSIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GSIKX
Ранг доходности на риск GSIKX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIKX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIKX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIKX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c GSIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRSMXGSIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.15

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.90

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.78

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.94

9.99

+15.95

HRSMX vs. GSIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа GSIKX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и GSIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и GSIKX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки GSIKX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и GSIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSMXGSIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-56.58%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.28%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.04%

-12.11%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-25.90%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-34.47%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-11.79%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и GSIKX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSMXGSIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

4.09%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

12.10%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

14.62%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

14.71%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

16.08%

+10.01%

Сравнение комиссий HRSMX и GSIKX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GSIKX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и GSIKX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности GSIKX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.49%3.93%3.23%2.78%0.64%2.90%1.96%2.85%14.89%1.73%2.35%1.14%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.07%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Часто задаваемые вопросы

HRSMX and GSIKX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSMX has higher volatility (9.09%) compared to GSIKX (4.09%). In terms of maximum drawdown, HRSMX dropped -64.92% vs GSIKX's -56.58%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSMX и GSIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор