Сравнение GSIKX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
GSIKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 июн. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIKX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIKX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.02% | 34.30% | 8.81% | 17.60% | -7.93% | 13.66% | 2.59% | 26.92% | -12.12% | 26.53% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIKX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции GSIKX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.22% соответственно.
GSIKX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.44%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIKX и IVFIX
GSIKX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
GSIKX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
GSIKX
IVFIX
Сравнение GSIKX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIKX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.12 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.75 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.40 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 18.54 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSIKX и IVFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIKX и IVFIX
Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.81% | 3.93% | 3.23% | 2.78% | 0.64% | 2.90% | 1.96% | 2.85% | 14.89% | 1.73% | 2.35% | 1.14% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок GSIKX и IVFIX
Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -51.49% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.47% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -21.29% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -33.46% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -5.22% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -11.69% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.01% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIKX и IVFIX
Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GSIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIKX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.59% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 8.19% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.67% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 12.97% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 14.74% | +1.34% |