Сравнение HRMDX с RSVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Victory RS Value Fund (RSVAX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. RSVAX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и RSVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и RSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 1.67% | 4.58% | 12.58% | 7.63% | -2.98% | 27.30% | -2.60% | 31.36% | -10.84% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у RSVAX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции RSVAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.92% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
RSVAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и RSVAX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.
Доходность на риск
HRMDX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск
HRMDX
RSVAX
Сравнение HRMDX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | RSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.97 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и RSVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и RSVAX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности RSVAX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 8.69% | 8.83% | 9.89% | 6.48% | 6.33% | 14.14% | 1.93% | 7.38% | 15.47% | 25.04% | 12.47% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и RSVAX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и RSVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -59.23% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.06% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -23.58% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -43.49% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -6.16% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -13.88% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.92% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и RSVAX
Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.16% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.05% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 16.29% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.18% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.20% | +0.22% |