Сравнение HRLYX с FLFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX).
HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRLYX и FLFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRLYX и FLFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.72% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 0.12% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HRLYX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у FLFGX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции HRLYX уступали акциям FLFGX по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.62% соответственно.
HRLYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 7.86%
FLFGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRLYX и FLFGX
HRLYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FLFGX в 1.81%.
Доходность на риск
HRLYX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск
HRLYX
FLFGX
Сравнение HRLYX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRLYX | FLFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.16 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.62 | 1.72 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.72 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | 7.87 | +13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRLYX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.16 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRLYX и FLFGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRLYX и FLFGX
Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FLFGX в 14.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.14% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок HRLYX и FLFGX
Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и FLFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRLYX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -60.31% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -8.89% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -28.54% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -28.54% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -11.55% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.36% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRLYX и FLFGX
Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 2.71%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRLYX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.76% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 9.29% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 15.74% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 15.14% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.90% | -1.06% |