Сравнение HRIOX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRIOX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRIOX и IDMO
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
HRIOX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
HRIOX
IDMO
Сравнение HRIOX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.66 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 2.28 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 2.66 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.51 | 10.75 | +11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.66 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HRIOX и IDMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и IDMO
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и IDMO
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRIOX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -39.38% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -12.31% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -6.22% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -9.85% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.05% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и IDMO
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRIOX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 9.12% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 12.67% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 19.21% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.67% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.90% | +2.95% |