PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRIOX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRIOX с FSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, HRIOX returned 41.60%/yr vs 15.84%/yr for FSTSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIOX charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.

Доходность

Сравнение доходности HRIOX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRIOX показывает доходность 45.74%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью 7.71%.

HRIOX

1 день
1.09%
1 месяц
9.48%
С начала года
45.74%
6 месяцев
47.75%
1 год
96.60%
3 года*
41.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTSX

1 день
0.47%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.71%
6 месяцев
10.35%
1 год
18.27%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRIOX и FSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		45.74%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		7.71%27.49%4.97%18.36%-26.25%4.40%

Correlation

The correlation between HRIOX and FSTSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between HRIOX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River International Opportunity Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с HRSMXHRIOX с GPIOXHRIOX с IEGAXHRIOX с GICIXHRIOX с PZVIXHRIOX с DISMX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с TIVFXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с VSSFSTSX с ISCFFSTSX с FSK

Доходность на риск

HRIOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRIOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRIOXFSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
1.28

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
1.88

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

1.59

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.90

5.37

+23.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRIOX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRIOX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIOX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRIOXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.28

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.62

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HRIOX и FSTSX

Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и FSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRIOXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-38.91%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.22%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-14.47%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-7.89%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.30%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HRIOX и FSTSX

Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRIOXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.43%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

11.06%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

13.93%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.42%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

15.94%

+5.35%

Сравнение комиссий HRIOX и FSTSX

HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRIOX и FSTSX

Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FSTSX в 14.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		14.15%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		4.04%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HRIOX and FSTSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIOX has higher volatility (8.64%) compared to FSTSX (4.43%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs FSTSX's -38.91%.

HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRIOX и FSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор