Сравнение HRIOX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRIOX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 6.18% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%.
HRIOX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 71.03%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRIOX и FSTSX
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
HRIOX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
HRIOX
FSTSX
Сравнение HRIOX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 1.05 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.48 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.30 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.64 | 4.56 | +15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.05 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HRIOX и FSTSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и FSTSX
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.54% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и FSTSX
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -38.91% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.22% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -11.22% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -7.95% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.19% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и FSTSX
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRIOX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.05% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 9.68% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 15.21% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.26% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 15.80% | +4.96% |