Сравнение HRIIX с DWUSX

С начала года, HRIIX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DWUSX с доходностью 3.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HRIIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DWUSX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) и DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRIIX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWUSX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIIX и DWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HRIIX и DWUSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности DWUSX в 2.70%

Максимальная просадка HRIIX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки DWUSX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIIX и DWUSX.

Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что HRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.