PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCVX с VVIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRCVX returned 11.18%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HRCVX charges 0.96%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции HRCVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.46% соответственно.

HRCVX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.83%
1 год
22.94%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.18%

VVIAX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.06%
1 год
26.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCVX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		9.69%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.21%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between HRCVX and VVIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.93

The correlation between HRCVX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с AAIEXHRCVX с VDIGXHRCVX с BERCXHRCVX с SCPZXHRCVX с CWSGXHRCVX с FXAIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

HRCVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.61

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.73

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.13

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

15.57

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и VVIAX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCVXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-59.32%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.36%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-14.39%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-17.14%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-36.80%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.02%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.61%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.69%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и VVIAX

Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCVXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.57%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.59%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

10.09%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

13.91%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.74%

-0.87%

Сравнение комиссий HRCVX и VVIAX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и VVIAX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		18.06%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

HRCVX and VVIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRCVX has higher volatility (2.93%) compared to VVIAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, HRCVX dropped -52.16% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCVX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор